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國信證券GSMS擇時選股周報多空組合絕對

2019-12-12

国信证券: GSMS择时选股周报 多空组合绝对收益再次超越10% 选股效果继续稳步回升 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

金融工程周报多空组合绝对收益再次超越10%,选股效果继续稳步回升1.模拟基金净值表现为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯,我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整,模拟基金从纯样本外检验的起点2009年9月11日开始,目前跟踪的基金为3只,对应不同策略

截止上周五收盘,GSMS基金、GSMS&EMS基金、GSMS价量删选基金累计收益率分别为8.29%、29.21%、14.24%(上周各组合平均收益分别为-1.11%、-2.11%、-0.95%),分别获得10.76%、31.68%、16.71%的超额收益

2.样本外检验结果:

目前已到期56组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共36次,胜率64.3%,平均每期跑赢指数1.76%删选后多头组合表现超越沪深300共40次,胜率71.4%,平均每期跑赢指数2.39%超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益36次,胜率64.3%,平均每期绝对收益0.85%

最新到期(12月3日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益0.98%,沪深300指数收益-6.53%,推荐卖出的空头组合收益-11%,多头组合获取超额收益7.51%,而多空组合绝对收益为11.98%最新到期删选后多头组合收益-1.63%,获得4.9%的超额收益,比原模型降低2.61%从后续未到期组合情况来看,10月份失效区域的影响已经逐步消失,组合超额收益将由负转正,而且超额收益将非常可观

S提示继续持仓从12月3日的最新测算数据看:上周沪深300指数GSEMS(流通市值加权)为-0.45,上周二指数大跌时GSEMS值下探至-1.98,其余交易日指标值均在安全区间内波动,多空力量依然未决出胜负,继续持仓

自7月9日发出买入信号以来,沪深300上涨19.3%

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